Zum Hauptinhalt springen

Dr. Roger Rüegg

Mitglied der Direktion, Leiter Multi-Asset Solutions

Dr. Roger Rüegg hat per Anfang Dezember 2025 die Verantwortung für sämtliche Multi-Asset Lösungen im Asset Management der Zürcher Kantonalbank übernommen.

Seit 2019 leitet Roger Rüegg das Quant-Multi-Asset-Team und trägt die Performanceverantwortung für die Systematic-Multi-Asset-Mandate. Zuvor war er während sechs Jahren als Portfoliomanager eines global investierten Aktienfonds tätig, dessen verwaltetes Vermögen unter seiner Leitung auf über CHF 2 Milliarden anwuchs. Insgesamt verfügt er über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Asset Management bei der Zürcher Kantonalbank.

Roger Rüegg hält einen Doktortitel in Banking and Finance und absolvierte einen Master of Science in Quant-Finance der ETH Zürich und Universität Zürich. Er publizierte im renommierten Journal Review of Finance die viel beachtete Studie «How Rational and Competitive Is the Market for Mutual Funds?». 

Blog-Beiträge

Systematic Rebalancing: Bewährter Ansatz - auch bei Turbulenzen

Klare Regeln statt Emotionen: Beim «Systematic Rebalancing»-Ansatz erfolgen Portfolioanpassungen, wenn (definierte) Abweichungen von den Zielquoten auftreten. Doch funktioniert die Strategie auch in turbulenten Marktphasen?

Zum Artikel

Systematic Rebalancing: Wissen, wann es genug ist

Rebalancing-Strategien setzen den Ansatz «Buy Low, Sell High» diszipliniert um. Doch wann ist der möglichst optimale Zeitpunkt für ein Rebalancing?

Zum Artikel

Ausgewogener dank robuster Ertrags­prognosen

Der traditionelle Startpunkt der Strategic Asset Allocation (SAA) bildet eine Punkt­prognose für die erwartete Rendite. Bei unserem Ansatz hingegen sind die Ertrags­prognosen das natürliche Resultat aus dem optimalen Gewicht und erwartetem Risiko.

Zum Artikel

SAA II: Blinde Flecken sichtbar machen

Relevante Daten sichtbar machen und durch eine breit abgestützte Expertise zu investment­relevanten Informationen bündeln – davon handelt der zweite Teil unserer dreiteiligen Serie zur Strategic Asset Allocation.

Zum Artikel

SAA I: Risikomodell als Basis für ausge­wogenen Trainings­plan

Wer sich ein sportliches Ziel steckt, muss unter anderem Grundlagen wie Beweglichkeit oder Schnelligkeit kennen. Ähnlich verhält es sich beim Anlegen – erster Teil einer dreiteiligen Serie zur Strategischen Asset Allokation.

Zum Artikel